Третий Смит

- Кто такой?

- Вернон Смит, тоже экономист.

- А почему «третий», кто же – второй?

- Потому что второго Смита быть не может.

Нобелевская премия по экономике 2002 г. была присуждена Дэниелу Канеману («За комплексные разработки в психологии в применении к экономической науке, в особенности, касательно человеческих суждений и принятия решений в условиях неопределенности») и Вернону Смиту («За установление и обоснование лабораторных экспериментов как инструмента эмпирического экономического анализа, особенно в изучении альтернативных рыночных механизмов»).

На банкете по случаю вручения Нобелевской премии Вернон Смит произнес такой тост:

«Я хочу почтить:

Королевскую семью за любезность и обаяние.

Дэниэла Канемана за мастерство в изучении и постижении человеческих решений и связанного с этим познавательного процесса, который показал, что логика выбора и экология выбора могут рассматриваться отдельно.

Пионерное влияние Сидни Зигеля[1], Амоса Тверски[2], Мартина Шубика[3] и Чарльза Плотта[4] на интеллектуальное развитие, которое увенчалось премией по экономике 2002 г.

Наиболее значительное самопроизвольное творение человечества: рынки.

Мандевилля, который сказал: “Самое худшее из всего возможного было сделано ради общей пользы”.

Древние иудейские заповеди: “Не кради и не алкай владения ближнего”, что обеспечивает для рынков основания прав собственности и предостерегает, что мелкой распределительной ревности не следует позволить уничтожить их. “Не убивай, не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй”, что обеспечило основы для всеобъемлющего социального обмена.

Дэвида Юма, который провозгласил три закона человеческой природы - право собственности, его передачу по согласию и выполнение обещаний – и учил, что моральные правила не являются результатами рассуждений.

Ф.А. Хайека, научившего нас, что экономист, который всего лишь экономист, не может быть хорошим экономистом; что разум, надлежаще использованный, признает свои ограничения; что цивилизация покоится на факте: мы все получаем пользу от знания, которым мы не обладаем как индивиды.

Бенджамина Франклина, который сказал: “Рассказывай мне, и я забуду; учи меня, и я запомню; увлеки меня, и я научусь”.

И Халила Гибрана,[5] кто напомнил нам, что работа – это любовь, сделанная видимой».

Самородок из глубинки

Вернон Ломакс Смит родился в городке Вичита, штат Канзас в 1927 г. То был канун Великой Депрессии – периода, на который пришлось его детство. «Подобно многим в моем поколении, я – продукт странных обстоятельств выживания и успеха, построенного на трагедии», - написал он в начале своей автобиографии. Документ любопытный и занятный.

Простой мальчик из американской «деревни». Отец – механик на заводе, мать растила двоих дочерей от первого брака и Вернона. Ее первый муж был кочегаром на паровозе и погиб в 1918 г. при крушении поезда. Железнодорожная компания выплатила 22-летней вдове с детьми компенсацию, которая позволила взять ссуду для покупки маленькой фермы.

Потом мать вторично вышла замуж, но в 1932 г отец Вернона попал под массовое увольнение с работы в связи с депрессией. Тогда вся семья перебралась на ферму, которая стала главным источником их существования. Домик фермера не имел водопровода, электричества и туалета. Но маленькому Вернону было интересно там жить, перенимая все тонкости фермерского труда. Он научился обращаться с курами, коровами, свиньями, единственной лошадью. Он освоил плотницкие, огородные и полевые работы и наблюдал, как отец с ружьем охотится на кроликов, научился готовить еду на печи и т.д. «Да, долгие дни работы и тяжелая жизнь – это для родителей, – вспоминал он, – но для шести-семилетнего парня каждый день приносил новые впечатления и много такого, чему можно научиться».

В шесть лет Вернон оказался в «классической сельской школе». Учителем был сосед, который «отличался умением читать и писать и потому считался полностью оснащенным, чтобы быть нашим начальным учителем». В комнате стояло шесть рядов столов – один ряд для первого класса, второй – для второго, и так далее до шестого класса.

Позже стало известно, что такое размещение учеников было результатом внедрения некой «прогрессивной системы» обучения, по которой каждый ученик должен быть частью единого «бесшовного», или «цельнотянутого» (seamless) сообщества всех шести классов. «Так что у меня была возможность слушать уроки моих ближайших соседей – второго и третьего классов». Похоже, не просто слушать. По всему судя, первоклашка Вернон хватал знания на лету. Во всяком случае, по окончании первого класса учитель написал матери Вернона, что он может дальше идти сразу в третий класс. Там было три предмета: чтение, письмо и арифметика. «Прогрессивная система» предоставляла каждому возможность двигаться вверх согласно своим успехам. Не так плохо, вообще-то говоря.

В 1934 г. семья потеряла ферму, так как не смогла выплачивать ссуду. Но одновременно отец семейства снова обрел работу на заводе. Потеря фермы «обратила политические взгляды матери в сторону социализма, но отец держался от этого в стороне». В какой-то момент в 30-е годы отец отказался подавать заявление на помощь от WPA,[6] считая это унизительным. Мать говорила, что он поступает глупо.

К концу 30-х г. Вичита стал местом интенсивного развития бизнеса. Фонарная компания, оптовая мясоторговля, нефтяные компании и несколько компаний в бурно развивающемся самолетостроении. Среди последних были Сессна и Боинг, который в 1941 г. стал производить знаменитые «летающие крепости» B-29. «Мощные независимые действия [всех этих компаний] укрепляли дух свободы и предприимчивости, присущий Среднему Западу». Один капиталист закрыл свой завод по производству оборудования для нефтедобычи, не желая работать под контролем правительства Рузвельта.

Вернон перешел в среднюю школу и продолжал хорошо учиться. Но, начиная с восьмого класса и дальше в «старшей школе» (high school) учиться ему становилась все скучнее. «Гораздо больше интересовали меня молоденькие одноклассницы». Окончил он школу в 1944 г. со средним баллом «С» (тройка) Но цель уж определилась: идти в колледж.

В 13 лет, учась девятом классе, Вернон приступил к своей первой работе по найму – доставка лекарств из аптеки по адресам потребителей. И получил карточку социального обеспечения.[7] «Для моей матери собес был замечательным изобретением. Не понимая, что это был просто налог, она хотела, чтобы я был зачислен как можно раньше. Теперь, спустя 63 года, я получаю из собеса по 1900 долл. в месяц и думаю, какими были бы платежи, если бы средства собеса были инвестированы».

В 16 лет, в 1943 г., он получил работу в Боинге. В школе он изучал электричество и электротехнику, поэтому его определили в отдел испытаний систем огня на В-29. Там были, сообщает он, носовое орудие, два по бокам, одно сверху и еще одно в хвосте. Все управлялись на расстоянии. «Работа была увлекательной».

В 1944 г. он уволился с работы, чтобы поступать в колледж. Но куда податься? Единственным «интеллектуалом» в семье, говорит Смит, был дядя, брат матери. В детстве он повредил ногу на ферме и остался калекой, поэтому пришлось ему идти в университет. Он стал практикующим юристом, и семья гордилась им. Однако никто вокруг не мог подсказать Вернону, какой колледж выбрать. Он пошел в городскую библиотеку и нашел там книгу «Как выбрать колледж». Там, в списке лучших колледжей, был указан Калифорнийский Институт Технологии (Калтек). Но с оценкой «С» в Калтек даже заявлений не принимали.

Вернон поступает в «серьезный» Квакерс-колледж и записывается на курсы по физике, химии, высшей математике, астрономии и литературе. Похоже, он бросил валять дурака и взялся за учебу всерьез. Через год он получает высшие оценки по всем предметам и подает документы в Калтек. На экзамене ему попалась задача: с какой скоростью нужно бросить снежок в стену, чтобы он расплавился от удара? Вернон Смит успешно сдал экзамены и в сентябре 1945 г. прибыл в город Пасадина под Лос-Анджелесом.

«Калтек оказался такой мясорубкой, о какой я и не подозревал». Он учится днями, ночами и по уик-эндам. Зато было огромным наслаждением слушать лекции по химии Линуса Полинга (один из ведущих химиков ХХ века), по физике – Роберта Оппенгеймера (в представлении не нуждается), Бертрана Рассела и еще многих легендарных ученых своего времени.

Он выбрал специализацию по физике, но затем переключился на инженерную электротехнику, и получил бакалавра в 1949 г. Степень по инженерной электротехнике – это мощнейшая математическая подготовка. Что заставило его после всего взять курс по экономике? Не известно. Но он нашел предмет «очень интригующим». «Ведь можно действительно узнать что-то такое, на чем основаны претензии социализма, капитализма и других “измов”». Не теряя времени, «заинтригованный» Вернон Смит – уже слушатель вводного курса по экономике - пошел в библиотеку и, для более серьезного знакомства с предметом, отобрал две книги: «Основы экономического анализа» Пола Самуэльсона и «Человеческое действие» Людвига фон Мизеса.

Изумительное чутье? Или некоторое понимание, чего ищешь? Он выбрал две книги, которые открыли перед ним всю панораму экономической науки – с полярно противоположных позиций. Из первой ему стало ясно, «что экономикой можно заниматься, как физикой», но из второй было видно, «что там для многого нужны рассуждения не как в физике».

Он подписался на солидный экономический журнал. В первом же полученном номере была статья о производственной функции[8]. Значит, экономика похожа на инженерное дело! «У меня и мысли не было тогда о том, насколько эти первые мои впечатления изменятся за десятилетия. Но моя книга от 1962 г. “Инвестиции и производство” содержала главу о производственной функции».

Получив степень по инженерным наукам, Вернон отправляется в штатный университет Канзаса с намерением получить степень магистра (МА) по экономике. Там он слушает лекции по теории цен, математической экономике, несовершенной конкуренции и «очень важно – полный курс по развитию экономической мысли».

Его профессор, Дик Хауи (Howey), был «уцелевший представитель вымирающего вида специалистов по истории экономической мысли, но именно от него я научился тому, что действительно значит быть ученым. Чтобы быть хорошим специалистом в избранной области, необходимо приобрести знание всей опорной конструкции - инструмент и источник вдохновения». Хауи знал математику и бегло владел французским, немецким и итальянским. «Это весьма впечатлило меня, едва знающего английский».

Хауи стал для Вернона образцом ученого, и он решил, что экономика – как раз то, что ему надо. В 1952 г. Вернон отправился в Гарвард за степенью доктора по экономике.

Да уж... В те времена Гарвард – это был Гарвард! Вернон слушает лекции Алвина Хансена по макроэкономике. Будучи одним из первых кейнсианцев Америки, Хансен читал широко, включая интерпретаторов Кейнса и его критиков (Хикс, Самуэльсон, Мелцер, Фридмен и др.). Читали курсы также Вас. Леонтьев, Г. Хаберлер, Ф. Махлуп, А. Герщенкрон... «Шумпетера уже не было в живых, но его тень бродила по залам с Хабелером, который парировал любое заявление, что инфляция (этот “монстр” для Шумпетера), если не слишком высока, хороша для духа экономики». Неподалеку, в МТИ, он слушал микроэкономику у Пола Самуэльсона. Выжившему «в мясорубке Калтек» учиться было легко, и Вернон ходил в отличниках.

В 1955 г. Вернон Смит, завершая работу над докторской, получил свою первую преподавательскую должность в университете Пурдю (Индиана). Он начал читать основы экономики. Вскоре он ощутил, что ему не так просто передавать студентам понимание микроэкономики. Как объяснить, почему любой рынок приближается к конкурентному равновесию и каким образом?

Рождение метода

Еще в Гарварде Смит слушал лекции Э. Чемберлина о знаменитой тогда (и забытой ныне) теории монополистической конкуренции, которую сам Чемберлин разработал в начале 30-х. В первый же день Чемберлин провел в классе эксперимент для наглядной демонстрации того, что теория конкурентных цен – это нереалистическая идеализация реального мира. Он раздал половине группы некие предварительные оценки покупателей, а другой половине некие предварительные цены продавцов.

Условия были, как у Бем-Баверка в примере с конным рынком.[9] Вернон знал Бем-Баверка из курса Хауи. Но Чемберлин выстроил игру по-своему. Он предписал участникам формировать пары и торговаться один на один. Если пара сторговалась, цену записывали на доске. Если нет, каждый должен искать другого партнера. В итоге, цены получались случайными (естественно!) и не могли подтвердить предсказания об общем рыночном равновесии.

Таким образом, – выключив из игры свободную конкуренцию, - Чемберлин доказал несостоятельность теории конкурентного равновесия. Что и очистило поле для проповеди монополистической конкуренции.

Теперь, как лектор, Смит решил провести подобный же рыночный эксперимент, чтобы студенты сами ощутили, как работает рынок и как достигается равновесие спроса и предложения. Понятно, он не стал устранять свободу конкуренции. Кроме того, он решил провести несколько циклов игры, чтобы студенты приобрели опыт и могли обогащать его со временем – как это предполагается в концепции динамической конкуренции Маршалла.

Эксперимент начался в 1956 г. К его удивлению, экспериментальный рынок из двух десятков студентов довольно скоро пришел к почти ожидаемому равновесию. Тогда он усложнил условия, устранив любую возможность симметрии запросов продавцов и покупателей. И получил тот же результат.

Смит продолжал эксперименты еще пять лет, меняя условия спроса и предложения, изучая сдвиги в этих показателях, варьируя правила торгов. Он ввел денежное вознаграждение, чтобы увидеть, как это отражается на игре. «Постепенно я убеждался в том, что передо мной открылась некая фундаментальная истина о рынках, отсутствующая в литературе по экономике». Он написал статью, принятую в The Journal of Political Economy в 1962 г. «после двух исправлений, четырех отрицательных отзывов и первоначального отказа».

Затем Смит продолжил исследования проблем ценообразования в области капитала и инвестиций. Будучи приглашенным профессором в Стэнфорде (1961-62 гг.) он познакомился с Сидни Зигелем и узнал, что тот тоже работает с экспериментальной экономикой. Зигель настойчиво ободрял его продолжать свои эксперименты. Вскоре он умер неожиданно (в свои 45 лет), и Смит посчитал своим долгом воздать ему должное, выступая в Стокгольме.

Под влиянием «скромной литературы» по экспериментам, работ о выборе в условиях неопределенности, работ о «дилемме заключенного» и об экспериментах с матричными играми, Смит организует семинар по экспериментальной экономике (1963-67). Продолжает писать, публиковаться и вести дальнейшие исследования. В 1967 г. получает пожизненное профессорство в университете Браун, Массачусетс, и вскоре в штатном университете. Обсуждения экспериментального метода с Чарльзом Плоттом (тогда еще не доктором) вылились в их сотрудничество. Смита приглашают в различные университеты для лекций и семинаров.

Новые знакомства показывают ему, что экспериментальный метод привлекает все более широкое внимание. В 1976 выходит его статья «Теория индуцированной ценности», основные идеи которой зародились еще в Пурдю. Статья была упомянута в решении Нобелевского комитета. В 1977-1984 гг. Смит проводит эксперименты, которые привели к серии статей об особенностях побуждений в различных механизмах предоставления общественных благ. Индуцированная ценность – потому что она рождается на рынке в процессе торгов и переговоров. Это часть рыночной информации, которая возникает в головах участников и исчезает после совершения сделок.

Вернон Смит написал более 200 статей и книг. Он является (или был) членом редколлегии девяти научных журналов. Он был президентом четырех научно-экономических ассоциаций, избран членом Национальной Академии Наук. Он удостоен множества почетных научных наград. Вернон Смит работал консультантом по приватизации энергоснабжения в Австралии и Новой Зеландии, а также участвовал в обсуждении дерегуляции энергетики в США.

Вернон Ломакс Смит

Новый фронт экономической науки

Вернон Смит писал по проблемам теории капитала, финансов, экономики природных ресурсов. Но главное его достижение - экспериментальная экономика. На этом поле Смит явился поистине первооткрывателем и ведущим разработчиком. Фактически он открыл новую область экономической науки. И не только открыл – он провел основополагающие исследования и сумел дать им глубоко содержательное истолкование.

Идея провести «рыночный» эксперимент пришла к нему, когда он столкнулся с проблемой: как объяснить студентам работу конкурентного рынка? Смит задумал это как вспомогательный инструмент в преподавании, вроде наглядного пособия, и стал разрабатывать методику. Со временем, однако, он понял, что экспериментальная работа может стать основой для теоретических исследований. Он осуществил такие исследования и получил нетривиальные результаты.

Более или менее подробный рассказ о достижениях В. Смита нам придется отложить до другого случая, когда мы дойдем до обсуждения проблемы рациональности выбора. Смит внес решающие уточнения в этот запутанный вопрос, и это – большая тема.

Коротко можно сказать так. В. Смит разработал метод тщательно контролируемого эксперимента. Обобщение опыта его многократных экспериментов, с изменяющимися условиями, позволяет делать практически однозначные теоретические выводы. Нужно лишь помнить, что речь идет все-таки не о «доказательствах» (чего бы то ни было), а о подтверждении или не подтверждении гипотез. И это – очень много в эпоху, когда библиотеки ломятся от математических доказательств того, чего не бывает в жизни.

В. Смит показал, что гипотеза Хайека о рассеянном знании имеет достоверное экспериментальное подтверждение. Рыночная информация порождается внутри самой системы в процессе ее функционирования. Однако, отдельному рядовому агенту, нет необходимости владеть полной информацией о всех условиях рынка, чтобы успешно вести бизнес.

Гипотеза о том, что людьми движет эгоизм, не является необходимой, считает В. Смит. Достаточно допустить, что людям не нужно быть добрыми, чтобы творить добро. Данное утверждение звучит простенько, но в нем заключено больше, чем сказано словами. Неспроста Смит для речи на «нобелевском банкете» выбрал один из парадоксов Мандевилля.

Вернон Ломакс Смит (англ. Vernon Lomax Smith)

Вернон Смит подтвердил гипотезу о том, что рыночная «стихия» способна к спонтанному формированию порядка в делах обмена и трансакций. Основу этого порядка представляют никем извне не разработанные правила поведения: уважение прав собственности, соблюдение договоров и т.п. Эти правила нуждаются в инфорсменте, который может быть добровольным или нет. Добровольный инфорсмент осуществляется путем вознаграждения соблюдающих правила в виде успеха и материальной пользы. С принудительным и так ясно: необходимы институты для пресечения «дурного» поведения.

Главной особенностью этого порядка является то, что он не спроектирован заранее кем-то и не существует целиком у кого-то в голове. Этот порядок невидим для участников, но каждый в состоянии найти то, что ему нужно знать, чтобы получить наилучший результат. Указанный порядок обеспечивает согласованность действий участников и эффективность распределения ресурсов.

В целом можно видеть, что Вернон Смит экспериментально подтвердил и частично уточнил основные гипотезы тех экономистов, которые настаивают на охране свободной инициативы и невмешательстве государства в работу конкурентного рынка.